04.10.2021 aktualisiert

CS
teilweise verfügbar

Quantitative / Business / Model Validation Analyst; Risk Controller

Frankfurt, Deutschland
Deutschland
Promotion in Mathematik (Dr. phil. nat.)., Diplom-Betriebswirt, Diplom-Mathematiker
Frankfurt, Deutschland
Deutschland
Promotion in Mathematik (Dr. phil. nat.)., Diplom-Betriebswirt, Diplom-Mathematiker

Skills

Quantitatives Risikomanagement, Financial Engineering, Modellierung von Bewertungsmodellen für Finanzderivate Kreditderivate, Quant im Zinsbereich Kreditbereich, Quantitativer Research Analyst in Front-Office und Risiko-Controlling, Quant Developer, C/C++, VBA, SQL, Modellvalidierung von Bewertungsmodellen Kreditportfoliomodellen, Erfahrung im operativen Marktrisiko- und Kreditrisikobereich, Entwicklung & Validierung von Bewertungsbibliotheken, Basel I-III, Berufserfahrung im Bereich Zentralbank / EZB, Spezialist für die Implementierung von numerischen Methoden, Spezialist für Marktdatenbanken, Wertpapierbewertung Pricing, Matlab, R, MS Excel, MS Access, Zinskurven, Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung, Monte Carlo Simulation, CVA, IPV, Pricing Option Risiko CVA Sensitivitäten, Numerix, Price-It (Pricing Partners), ABS, Requirements Engineering, P&L Attribution Methodology P&L explained, IFRS 9 Impairment PD LGD EAD, Bloomberg

Sprachen

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