30.10.2025 aktualisiert
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Sprachen
DeutschMuttersprache
Projekthistorie
- Softwareentwicklung für die interne Promotion App
- Entwicklung neuer Features und Refactoring bestehender Komponenten im Rahmen eines agilen Entwicklungsprozesses
- Durchführung von Code Reviews, Ad-hoc-Bugfixing
- Umsetzung im Full-Stack-Kontext:
- Backend: Java mit Spring Boot
- Frontend: Vue.js
- Testing: End-to-End-Tests mit Cypress, Unit-Tests
- Analyse und technische Aufarbeitung der Zeitscheibenlogik, die als Kernkomponente der Anwendung dient
- Vorstudie einer “Market Control Function 1b” für eine deutsche Bank
- Durchführung strukturierter Interviews mit Stakeholdern zur Erhebung von Anforderungen und Erwartungen an die Kontrollfunktion
- Erstellung eines Anforderungskatalogs sowie eines fachlichen und technischen Zielbildes
- Erarbeitung einer Findings-Liste, die wesentliche Schwachstellen im Kontrahentenrisiko bei ETD adressiert, basierend auf Erkenntnissen vergangener Vorfälle
- Entwicklung von Lösungsvorschlägen, um die identifizierten Mängel im Risikomanagement gezielt zu beheben
- Deutsche Landesbank – SA-CCR Simulation
- Durchführung einer Portfolio-Simulation in Adaptive Analytics zur Berechnung von regulatorischen Exposure Add-ons im Rahmen eines kundenspezifisch angepassten SA-CCR-Ansatzes für verschiedene Assetklassen (z. B. Zins, FX, Kreditderivate)
- Transformation der Input Dateien mittels Python Skripte
- Aufbereitung und Auswertung der Ergebnisse in Excel inklusive Interpretation und Dokumentation für den Fachbereich
- Erweiterung der Methodik zur Bewertung von Lombardkrediten, insbesondere Einbezug von Sicherheiten aus illiquiden Märkten (z. B. US Corporates / Municipals) mittels Data Science
- Analyse und Verarbeitung großer Datenmengen (≈ 100 GB) unter Verwendung von Python und SQL
- Bereinigung und Qualitätsprüfung der Börsendaten mit Fokus auf korrekte Identifikation von Handelsereignissen trotz mehrerer Zwischenhändler
- Entwicklung eines Analysemodells zur Identifikation von Zusammenhängen zwischen Phasen geringer Handelsaktivität und signifikanten Kursbewegungen
- Systemrelevante Schweizer Großbank – Stress Loss vs. Margin Monitoring
- Ausführung und Weiterentwicklung von Stress Loss vs. Margin-Berechnungen zur Risikobewertung von Gegenparteien im Handelsbuch
- Entwicklung von Python-Skripten zur automatisierten Analyse der Excel-Outputs, um potenzielle Margin-Breaches frühzeitig zu erkennen
- Durchführung manueller Nachprüfungen verbleibender Limitüberschreitungen inklusive Root Cause Analysis mittels SQL-Abfragen
- Identifikation der Ursachen für Breaches, z. B. durch:
- Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung einzelner Gegenparteien
- Anpassungen von Trade-Attributen innerhalb der Bewertungsmethodik
- Prüfung der Einhaltung von CSRBB- und IRRBB-Anforderungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
- Überprüfung der Umsetzung und Dokumentation der regulatorischen Anforderungen im Bereich Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) und Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB)
- IRBA-Prüfung – deutsches Institut
- Validierung interner Modelle für Kreditrisiko (PD, LGD, EAD)
- Prüfung der Governance, Datenlage und Anwendung der Modelle gemäß CRR-Vorgaben
- Erstellung einer internen Plattform für Derivate Bewertungen
- Mitentwicklung einer containerisierten Webanwendung auf Basis von Kubernetes, Docker, Flask und einer Microsoft Azure SQL-Datenbank
- Integration der unternehmensinternen OpenID-Lösung zur Umsetzung von OAuth2-basierter Authentifizierung und Autorisierung in der Webanwendung
- Gestaltung eines templatebasierten Webinterfaces unter Nutzung eines hausinternen UI-Kits
- Anbindung von Excel-basierten Clients über Web-Requests (REST-API)
- Konzeption und Implementierung von Runner-Instanzen zur automatisierten Ausführung der Derivatebewertungen mit der Open Source Risk Engine (ORE)
- Entwicklung eines zentralen Dispatchers zur atomaren Jobverteilung an Runner-Instanzen
- Mitverantwortlich für Dokumentation sowie Aufbau und Pflege von CI/CD-Pipelines in GitLab
- Analyse von Klimarisiken für eine mongolische Bank
- Berechnung und Bewertung der Auswirkungen von Klimarisiken auf das Kreditportfolio
- Optimierung bestehender Analysetools mit Fokus auf Performance (Caching, Reduzierung geospatialer Joins und Einsatz von NumPy-Arrays )