Expert Risk Management

> 5 Jahre Beratungserfahrung bei WP-Gesellschaft und Top Management Strategieberatung

Regulatorische Anforderungen
• Mindestanforderungen an das Risikomanagement
• Basel II/III
• Solvabilitätsverordnung
• CRD III/IV

Rechnungslegungsstandards
• HGB
• IFRS

Gesamtbanksteuerung
• Integrierte Sicht auf Bilanz, Regulatorik und interne Steuerung
• Internes und externes Reporting
• Festlegung Risikoappetit
• Identifikation und Messung wesentlicher Risiken
• Aggregation wesentlicher Risiken
• Kapitalplanung und Szenarioanalyse
• Notfallplanung
• Kommunikation mit Ratingagenturen und Aufsicht
• EBA-Stresstest

Kreditrisiko
• Kreditrisikostrategie und –handbücher
• Kreditportfoliomodelle (CreditRisk+, CreditMetrics)
• Bestimmung Exposure
• Limitsetzung und -überwachung
• Bestimmung EWB und PWB
• Validierung von Messverfahren
• Steuerung von Konzentrationsrisiken
• Überwachung Immobiliensicherheiten

Marktrisiko
• Abwicklungsstrategie und Entscheidungsprozesse für Bad banks
• Standardansatz und VaR-Messung
• Stresstesting
• Bewertung von Produkten

Operationelle Risiken
• Fachkonzeption für regulatorische Messansätze (Basisindikator, Standardansatz, AMA)
• Konzeption und Excel-Umsetzung interner OpRisk-Steuerung
• Durchführung Self-Assessment Workshops

Refinanzierung und Liquidität
• Refinanzierungsstrategie und –planung
• Regulatorische Anforderungen (insb. LCR und NSFR)
• Bestimmung Liquiditätsbedarf und Liquiditätspuffer
• Abweichungsanalysen zwischen Liquiditätskennziffern
• Schnittstelle zwischen Treasury und Risikocontrolling
• Abbildung von Produkten in Steuerung