Senior Risk Managerin / Regulatorik / Risk Control/ Meldewesen / Datenmanagement / Analyst

 - Analyse der Schnittstellen des bestehenden Tools zur Ermittlung des barwertigen erwarteten und unerwarteten
Verlusts des Adressenausfallrisikos (ADR) zur Anbindung neuer Teilportfolien
- nDurchführung von Testrechnungen zum ADR auf Gesamtportfolioebene
- Aufsetzen des Prozesses von der Definition der Datenquellen über die Vorgaben zur Datenaufbereitung bis hin zur
Logik der Datenweitergabe an die Schnittstelle um neue Teilportfolien in das bestehende Modell zu integrieren
- Darstellung der Ergebnisse in der regelmäßigen Risikoberichterstattung
- Überprüfung des Prozesses zur Meldung operationeller Schäden und Tracking in der Schadensfalldatenbank
- Vorgaben zur regelmäßigen Berichterstattung von operationellen Risiken an die Konzernmutter, die Geschäftsführung
sowie den Aufsichtsrat

- Analyse der Anforderungen an die konzernzugehörige Bank
- Durchführung Wesentlichkeitsanalyse nach den Anforderungen der ESRS und Ableitung des Reporting Scopes
- Erarbeiten einer Nachhaltigkeitsstrategie – Ableitung strategischer Handlungsfelder und Definition
steuerungsrelevanter KPIs
- Ableitung relevanter ESRS-Anforderungen gem. Wesentlichkeitsanalyse und Reifegradprüfung der verfügbaren Daten

- Durchführung von Testrechnungen zu den Supervisory Outlier Tests (SOT) für EVE und NII basierend auf den
aufsichtsrechtlichen Reporting Anforderungen
- GAP Analyse der eigenen Daten und Modelle zu den durch die Aufsicht formulierten Datenanforderungen
- Ausarbeiten der Berechnungslogik zur Ermittlung des Barwertverlustes (EVE) in den vorgegebenen Szenarien und des
periodischen Zinseinkommensrisikos (NII) gemäß gefordertem Outlier Tests
- Aufbauen des Prozesses zur Ermittlung und Aufbereitung der Ergebnisse und Befüllung der Meldebögen
- Integration der Kennzahlen zur Zinsrisikosteuerung in die Gesamtbanksteuerung und das regelmäßige Reporting an
Geschäftsführung und Aufsichtsrat