26.11.2024 aktualisiert
SB
100 % verfügbar
Freelancer (Business Analyst) Risiko-Management / ICAAP/ BCBS 239 / Data Quality / MaRisk in Banken
München, Deutschland
Deutschland
Skills
ICAAP, Risikotragfähigkeit, BCBS 239, Data Quality, MaRisk, Data Warehouse,
MS Office, MS Project, VBA, SQL, Lotus Notes, Wdesk, Tableau, Front Arena, Kondor+, Murex, Avaloq, Reuters, Bloomberg, SAP, Algorithmics, Kamakura Risk Manager, Artemeon, IBM Infosphere
MS Office, MS Project, VBA, SQL, Lotus Notes, Wdesk, Tableau, Front Arena, Kondor+, Murex, Avaloq, Reuters, Bloomberg, SAP, Algorithmics, Kamakura Risk Manager, Artemeon, IBM Infosphere
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischgutSpanischgut
Projekthistorie
Inlandstochter einer US-Investmentbank (34 Monate)
Gewerbekundenfinanzierer (2 Monate)
Auslandstochter einer Landesbank (34 Monate)
Große Privatkundenbank (3 Monate)
Unternehmensberatungsgesellschaft (1 Monat)
Großbank (12 Monate)
Zentralbank (4 Monate)
Asset Manager (8 Monate)
Spezialinstitut (17 Monate)
Hypothekenbank (3 Monate)
- Projekt zur Umsetzung der Anforderungen der EZB und der EBA an den ICAAP
- Überprüfung des Stands der Erfüllung der Einzelanforderungen der EZB und EBA
- Mitwirkung an neuen Fachkonzepten zur ICAAP Governance, normativen und ökonomischen ICAAP-Perspektive, Definition des internen Kapitals und zu Risikoquantifizierungsmethoden
- Mitwirkung am ICAAP-Ergebnisdokument per Jahresultimo für die EZB-Einreichung
- Erstellung eines ICAAP Reader’s Manual gemäß EBA-Vorgaben
- Konzeption eines ICAAP Data Quality Frameworks
- Konzeption von Data Quality Indikatoren zur Messung der Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der ICAAP-Daten inkl. Management-Reporting
- Dokumentation der Risikodaten, Aggregation und IT-Systeme im ICAAP
- Entwicklung eines Datenzulieferprozesses zur quartalsweisen ICAAP-Erstellung
- Dokumentenadministration und Berechtigungsvergabe in Wdesk
- Unterstützung Projekt „Eurobank“ zur Fusion von drei Gruppeninstituten der Eurozone zu einer europäischen Aktiengesellschaft (SE), Projektplanung und -koordination für das Teilprojekt „ICAAP“
- Zusammenführung von ICAAP-Fachkonzepten der vorherigen Einzelinstitute
- Vereinbarung von Data Service Agreements mit den ICAAP-Zulieferern
- Konzeption und Koordination einer IT-gestützten Prozessunterstützung zur zeitgerechten Bereitstellung und eines Sign-offs der ICAAP-Daten
- Konzeption von automatisierten Erinnerungs-Mails bei fälligen Lieferterminen
- Konzeption eines interaktiven Management-Reports mittels BI-Tool Tableau
- Projektmanagement und Monitoring des Prozesses der ICAAP-Zulieferungen
- Leitung der wöchentlichen ICAAP Project Working Group
- Berichterstattung im ICAAP Steering Committee
- Konsolidierung eines Inventars quantitativer und qualitativer Modelle in Finance
Gewerbekundenfinanzierer (2 Monate)
- Projekt zur Umsetzung der Anforderungen der EZB und der BaFin an den ICAAP
- Konzeption eines adversen Szenarios in der normativen ICAAP-Perspektive
- Überarbeitung des Fachkonzepts Risikodeckungsmasse
- Konzeption einer Überleitung normative vs. ökonomische Risikodeckungsmasse
- Validierung des Liquiditätstransferpreissystems
- Konsolidierung des Gesamtrisikoberichts auf Gruppenebene
Auslandstochter einer Landesbank (34 Monate)
- Projekt BCBS 239 (Risk Data Aggregation and Risk Reporting, RDARR): Leitung der Teilprojekte Governance, Prozesse, Reporting und Data Quality Management (DQM), stellvertretende Projektleitung
- Projektkoordination und -planung sowie Erstellung von Statusberichten
- Beantwortung von Fragebögen der EZB zur BCBS-239-Umsetzung
- Mitwirkung an Governance-Richtlinien des Konzerns
- Erarbeitung eines BCBS-239-Rahmenwerks für die Tochter
- Mitwirkung an konzernweiter Methodik zur Messung der BCBS-239-Compliance
- Durchführung der Compliance-Messung für die Tochter
- Erstellung von Inventaren der Risikoberichte und Datenzulieferungen zum Konzern
- Definition der BCBS-239-relevanten Risikoberichte und Kennzahlen
- Erweiterung Neu-Produkt-Prozess und Change Management
- Aufnahme der Prozesse zur Erstellung der Berichte und Kennzahlen mit Fokus auf Beschleunigung und Darstellung der Datenflüsse als Ansatzpunkte für DQM-Regeln
- Entwicklung eines Prozessreifegradmodells
- Inventarisierung der IDVen in den Prozessen zwecks Entscheidung über Ablösung
- Mitwirkung an der Aufnahme der fachlichen Data Lineage relevanter Kennzahlen
- Konzeption eines neuen Gesamtrisikoberichts gemäß MaRisk
- Konzeption der Erhebung der Adressatengerechtigkeit von Risikoberichten
- Definition von Anforderungen an Genauigkeit und Präzision der Risikoberichte
- Aufnahme der fachlichen Anforderungen an die IT zum Ad-hoc-Reporting
- Konzeption zur Umsetzung der Anforderungen an Stressphasen und Krisen
- Konzeption manuelle Korrekturen in IT-Systemen und im Data Warehouse
- Mitwirkung an der konzernweiten Fachkonzeption Single Identifier
- Mitwirkung an der konzernweiten DQM-Tool-Auswahl
- Konzeption der Auswahl und Priorisierung der DQ-Prüfobjekte mit Data Ownern
- Abstimmung der Selektionskriterien für die Grundgesamtheit der DQ-Tabellen
- Mapping von Datenfeldern der Quellsysteme zum zentralen Data Warehouse
- IT-Beauftragung, Test und Abnahme der DQ-Tabellen
- Durchführung des Data Profiling im DQM-Tool
- Erarbeitung von DQM-Prüfregeln der Datenbereiche für das DQM-Tool
Große Privatkundenbank (3 Monate)
- Projekt Risk Data Aggregation (RDARR) zur Umsetzung BCBS 239: Konzeption der fachlichen und technischen Anforderungen der Abteilung Marktrisiko-Management
- Mitwirkung an einem neuen bankweiten Produktkatalog
Unternehmensberatungsgesellschaft (1 Monat)
- Recherche und Erstellung einer Studie zu neuen regulatorischen Anforderungen: Fundamental Review of the Trading Book, Dodd-Frank Act Stress Test, BCBS 239
Großbank (12 Monate)
- Projekt zur Umsetzung IFRS 9: Konzeption der Methodik und des Datenmodells zur Offenlegung des Impairment
- Projekt zur Integration von Risk- und Finance-Daten in einem Data Warehouse
- Einführung einer Überleitungsrechnung Risk- vs. Finance-Werte der konzernweiten Derivateposition, Koordination und Qualitätssicherung der weltweiten Durchführung
- Weiterentwicklung der bestehenden Überleitungsrechnung für Nicht-Derivate
- Einarbeitung interner Mitarbeiter zwecks Übernahme beider Überleitungen
Zentralbank (4 Monate)
- fachlich-methodische Konzeption für das Core Data Warehouse gemäß BCBS 239
- Zusammenführung der Methodenanforderungen der Bereiche Treasury, Marktfolge Kredit und Kreditrisiko-Controlling zwecks Ablösung der dezentralen Anwendungen
Asset Manager (8 Monate)
- Projektkoordination Aufbau des Ressorts Finance & Risk Services
- Verhandlung der Service Level Agreements mit dem Hauptkunden für das Ressort Finance & Risk Services
- Projekt Insourcing des Servicings für das US Portfolio
- Bugfixing im fachlichen Helpdesk nach Beginn des Servicings
- Konzeption und erstmalige Durchführung Operational Risk Self-Assessment
Spezialinstitut (17 Monate)
- Konzeption und erstmalige Durchführung einer Risikoinventur
- Weiterentwicklung der Operational Risk Methodik hinsichtlich Risk Self-Assessment, Schadensfallsammlung, Einführung von Stresstests
- Einführung eines Operational Risk Reports
- Überarbeitung der Risikostrategie und des Risikohandbuchs
- Erstellung und Abstimmung des externen Risikoberichts
- Konzeption und Einführung eines Reports zu Kreditrisikokonzentrationen
- Konzeption von Kreditrisiko- und risikoartenübergreifenden Stresstests
Hypothekenbank (3 Monate)
- Begleitung einer §44 KWG-Prüfung der Bundesbank zum Risikotragfähigkeitskonzept und zum Kreditportfoliomodell
- Abarbeitung von Prüfungsfeststellungen
- Erstellung von ICAAP-Reports der Gruppe und aller Konzerngesellschaften
- Vertretung von ICAAP-Themen in Risk Committee und Risk Roadmap
- Ansprechpartner für Prüfer zum ICAAP und Kreditportfoliomodell
- Leitung und erfolgreicher Abschluss des Methodenprojekts zur Anpassung des Risikotragfähigkeitskonzepts an das geänderte Geschäftsmodell
- Überarbeitung des Kreditportfoliomodells und dessen Risikofaktoren
- Überarbeitung der risikoartenübergreifenden Stresstestszenarien
- Durchführung einer Risikoinventur
- Erweiterung der Berichterstattung von Risikokonzentrationen
- Einführung einer Modellierung von Transferrisiken
- Einführung eines Kapitalpuffer- und -limitierungskonzepts
- Einführung eines Limitierungskonzeptes für Länderrisiken
- Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für vier interne und zwei externe Mitarbeiter
- Einführung eines gruppenweiten Marktrisikoreports
- Harmonisierung der Portfoliostruktur mit Group Finance
- Erstellung von Marktrisiko-Konzernreports
- Übernahme fachliche Systemverantwortung "Kamakura Risk Manager"
- Leitung des IT-Projekts zur Erweiterung des Marktrisikosystems Kamakura
- Methodenprojekte zur gruppenweiten Harmonisierung der Credit-Spread-Risikomessung und der Performance-Messung
- Projekt zur Einführung risikoartenübergreifender Stresstests
- Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für drei Mitarbeiter