Finanzen

Quant / Front Arena / Sensi - Validierung

Frankfurt,  Deutschland100% RemoteFreiberuflichStart 1/2026Dauer 12 Monate80% Auslastung
Eingestellt von
ASINEL CONSULTING
Ansprechpartner
Laura Engel
Projekt-ID
2940200
Data AnalysisBerechnungenDerivatFinanzmathematikPythonQuantum

Beschreibung

Es werden zwei Quants zur Unterstützung / Validierung der Sensi-Berechnung bei folgendem Projekt gesucht:

Umstellung der Sensitivitätenberechnung für Zinsderivate auf ein neues technisches System. Der Systemwechsel ist grundsätzlich als 1:1-Ablösung vorgesehen, dennoch sind im Detail Abweichungen zu erwarten.
Die Aufgaben umfassen die fachliche Validierung der neuen Barwerte und Sensitivitäten gegenüber dem Altsystem sowie die Analyse und Plausibilisierung von Abweichungen für ein breites Spektrum volatilitätsabhängiger Zinsprodukte (u. a. Caps/Floors, Swaptions, CMS, kündbare und pfadabhängige Derivate).

Anforderungen
  1. Technisch: Front Arena (idealerweise), Python oder R zur Datenanalyse
  2. Fachlich: Bewertungsmodelle (z. B. SABR), Bewertung & Sensitivitäten von Zinsderivaten, Derivate- und Zinsmarkt-Know-how
  3. Persönlich: analytisch, teamfähig, belastbar, sehr gute schriftliche Dokumentationsfähigkeit
Gewünschtes Know-how (jeweils > 5 Jahre)
  1. Front Arena (SunGard)
  2. Python
  3. Komplexe Derivate & Zertifikate

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